林同學(xué)
2019-07-23 22:21老師，有個(gè)地方不是十分理解，從期權(quán)定價(jià)公式顯然就可以看出怎樣拆分來做mapping，但期權(quán)所涉及到的希臘字母，在mapping的過程又會(huì)起到什么作用呢？
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2019-07-24 17:42
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同學(xué)你好，請(qǐng)問你指的是這一頁的內(nèi)容嗎？
這里面只有N(d1)是希臘字母，N(d2)不是哦。不過這里，這兩個(gè)并不是作為希臘字母呈現(xiàn)的，而是作為標(biāo)的資產(chǎn)前的系數(shù)，以份數(shù)的方式呈現(xiàn)的
以call為例，S（可看成股票）前的系數(shù)是N(d1)，K（可看成債券）前面的系數(shù)是N(d2)，我們相應(yīng)的可以把call拆分成long N(d1)份的stock，short N(d2)份的bill,put也是同理。
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追問
哦～～因?yàn)镹（d1）是可以看作delta，所以就在想那5個(gè)希臘字母在mapping的過程中起到了什么作用
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追答
嘻嘻，明白就好，加油ヾ(?°?°?)??
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