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Adam助教
2019-07-24 13:37
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同學你好
這道題說的是利率互換估值，我們通常采用的是債券組合法。即用互換的現(xiàn)金流模擬債券的現(xiàn)金流。由于互換結束并不交換本金（本金是一樣的），所以在模擬債券的時候，我們可以認為本金也進行了交換，這也就符合債券的現(xiàn)金流狀態(tài)。
首先：這個互換還有15個月，每半年一次，說明互換的時點是3.9.15，現(xiàn)在時刻不是互換的時點。
那么我們分析一下：付固定，收浮動
看下圖
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