dai
2019-07-24 16:55白噪聲沒有序列自相關(guān)性，那為什么這里Yt-1可以解釋Yt?
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Adam助教
2019-07-24 18:09
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同學你好，白噪聲說的是殘差項呀。你可以看一下講義的公式。
沃爾德分解定理認為對于任意均值為0且協(xié)方差平穩(wěn)的時間序列{y_t }，他可以分解為一系列的白噪聲的線性組合，所以白噪聲序列是時間序列里面的一種，白噪聲本身是序列不相關(guān)的，毫無規(guī)律可言的，但是有些時間序列是可以通過一定的手段轉(zhuǎn)化為白噪聲的序列組合的（沃爾德分解定理），好比草莓和奶油本身沒關(guān)系的，但草莓蛋糕可以將他們聯(lián)系起來，這個聯(lián)系的過程要用到隨機過程的知識（數(shù)學系研究生研二的課程），所以了解思想即可
沃爾德理論說的是只要是一個符合協(xié)方差平穩(wěn)的過程，那么都可以拆成是由無數(shù)個白噪聲一起構(gòu)成的過程。不是任意一個協(xié)方差平穩(wěn)的過程都是白噪聲。
白噪聲需要三個條件：均值為0，方差穩(wěn)定，沒有序列自相關(guān)
協(xié)方差平穩(wěn)的條件：均值和協(xié)方差長期保持不變就可以了.
任何一組符合協(xié)方差平穩(wěn)的過程是可以被拆分成無數(shù)個白噪聲構(gòu)成的，其中白噪聲相當于是最小的單位。
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