曹同學(xué)
2019-07-24 21:13老師好，第三句的 wrong way risk ， 我看解析有點(diǎn)懵，可不可以中文給我講講，什么是wrong way risk 以及 為什么這里會 higher than 30M。 謝謝。
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Robin Ma助教
2019-07-25 18:40
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，wrong way risk 是指你敞口變大的同時違約率一起上升，這里這家銀行認(rèn)為 credit risk and market risk才是他們的風(fēng)險源泉，所以 credit risk 會導(dǎo)致違約率的上升， market risk可能會導(dǎo)致敞口的增加，所以這兩個風(fēng)險會一起作用，產(chǎn)生更大的損失，而不只是簡單地相加，因此會超過30M的資本金。
0
0
0
0
