1個(gè)回答
Adam助教
2019-07-25 14:16
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同學(xué)你好，歐洲美元期貨是一種比較特殊的期貨
其報(bào)價(jià)方式比較特殊，建議記住
歐洲美元期貨的標(biāo)的資產(chǎn)是利率，合約約定利率，即期貨利率用Ft來表示，到期的時(shí)候，按照當(dāng)時(shí)市場(chǎng)上三個(gè)月的LIBOR利率進(jìn)行結(jié)算，合約的價(jià)值確定如下。首先，它的設(shè)計(jì)和其他常見的利率期貨的設(shè)計(jì)是一樣的，即利率和合約價(jià)值是反向關(guān)系，利率上升，債券價(jià)值下降，合約價(jià)值下降。
它的折扣率就是合約約定的期貨利率，到期天數(shù)固定是3個(gè)月，也就是0.25年。歐洲 美元期貨價(jià)值計(jì)算公式如下：
歐洲美元期貨價(jià)值=〖10〗^6×(1-期貨利率×0.25)
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