jinchengwangxiao17
2017-11-21 16:07麻煩請老師詳細(xì)講解一下這道題的解題思路
所屬:CFA Level I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
金程教育方老師助教
2017-11-21 17:11
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這道題考的是期權(quán)價值的影響因素。對于看跌期權(quán)來說,如果無風(fēng)險利率上漲,當(dāng)行權(quán)時,對于期權(quán)的買方來說收到行權(quán)價為X,X的現(xiàn)值就會變小[X/(1+rf)^T減小],因此期權(quán)的價值減小。
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追問
謝謝老師,所以這里是站在p0時刻來說的是么
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追答
對的。站在期初
