梅同學(xué)
2019-07-25 15:02Option Greeks 在volatility smile中的影響是不是不考？上課沒有講到過呢？能簡單解釋一下嗎？
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Robin Ma助教
2019-07-26 17:15
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同學(xué)你好，其實(shí)這個(gè)本質(zhì)和考你期權(quán)的價(jià)格是一樣的，因?yàn)槲覀冊谝患壍臅r(shí)候 已經(jīng)學(xué)過delta其實(shí)是由 期權(quán)價(jià)格的變化百分比除以標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變化的百分比算出來的，那么隱含波動(dòng)率變大的時(shí)候，就會造成期權(quán)價(jià)格的變大，因此這個(gè)時(shí)候你的delta也會因?yàn)槠跈?quán)價(jià)格變化變多而變大，當(dāng)然這個(gè)也看期權(quán)的方向和你隱含波動(dòng)率的大小有關(guān)，本質(zhì)就是期權(quán)的價(jià)格隨隱含波動(dòng)率的變化。
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