孫同學(xué)
2019-07-25 16:59題目里沒有在問GPOVaR大小時是在與normal VaR比較???從哪里讀出來比較含義的???
所屬:FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Robin Ma助教
2019-07-25 18:59
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同學(xué)你好,形狀參數(shù)的解釋可以看下圖,和normal var比較是因為極值利率考慮的是極端尾部的時間,所以他的參照對象就是var,也大于普通var算出來的值。這正是極值理論的一個應(yīng)用
