jinchengwangxiao17
2017-11-21 17:02這里講的太快了 請(qǐng)老師仔細(xì)講解一下 謝謝
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1個(gè)回答
金程教育方老師助教
2017-11-21 17:24
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這道題考的是看漲期權(quán)的影響因素。標(biāo)的資產(chǎn)波動(dòng)率越大意味著期權(quán)的價(jià)值越高,是正相關(guān);無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率越高,對(duì)于看漲期權(quán)來(lái)說,期權(quán)的持有者到期累計(jì)的金錢愈多,但是如果行權(quán)花費(fèi)的行權(quán)價(jià)X不變,所以看漲期權(quán)價(jià)值越大。
