冰同學(xué)
2019-07-25 20:19為什么選B,我知道買債券是因為要求利率,那買forward也不能知道現(xiàn)貨價格啊
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2019-07-26 10:36
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同學(xué)你好,這道題講的還是比較繞的,和我們平時講的不一樣
notes的前面說了,第202頁
他是假定最開始不知道K,但是約定了K,然后通過構(gòu)建組合,使得payoff相等,通過無風(fēng)險利率與風(fēng)險調(diào)整利率折現(xiàn),最后通過NPV=0
得出的F=Se^(rt)
你看一下前面講解的吧,很繞
