Phyllis
2019-07-25 22:58請問老師這道題怎么就D選項(xiàng)了？視頻就講了一半也沒算出答案，只說要美式大于歐式價(jià)格，那么b也是大于的啊。 此外，請問還有其他老師講的視頻嗎？聽這個(gè)老師講的不太習(xí)慣
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1個(gè)回答
Adam助教
2019-07-26 11:07
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同學(xué)你好，
你把題意理解錯了
首先美式看跌期權(quán)的價(jià)格至少大于等于歐式看跌期權(quán)的價(jià)格（這是因?yàn)槊朗娇吹跈?quán)存在提前行權(quán)的可能性，所以說美式看跌至少要比歐式看跌值錢）
即價(jià)格下限是歐式看跌的價(jià)格
這題問的是lower bond。也就是在問歐式看跌期權(quán)價(jià)格6.86近似等于6.9
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追問
不是的老師，您看題目第四行 問的是美式看跌期權(quán)的lower bond，不是歐式的。所以比較迷惑，如果是歐式的就沒有錯選6.9，但是美式的話選項(xiàng)b的7.7看上去也沒什么問題。
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追答
美式看跌期權(quán)的價(jià)格至少比歐式看跌期權(quán)的價(jià)格值錢，
也就是說美式看跌期權(quán)的lower bound就是歐式看跌期權(quán)價(jià)格
歐式看跌期權(quán)價(jià)格是6.86=6.9
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回復(fù)：啊~我終于懂這個(gè)邏輯了！豁然開朗 感謝老師 手動比心
