韓同學(xué)
2019-07-26 13:34原版書(shū)上94頁(yè)第5題,the exercise price is adjusted for the time value of money.這句話怎理解,為什么不是underlying price is adjusted......
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1個(gè)回答
Sinny助教
2019-07-26 17:56
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同學(xué)你好,根據(jù)put call parity,P+S0=C+K/(1+rf)T,而K是行權(quán)價(jià)格,需要調(diào)整貨幣時(shí)間價(jià)值,因此不是underlying asset調(diào)整
