啥同學(xué)
2019-07-26 15:59風(fēng)險和expected return相關(guān)系數(shù)應(yīng)該為負(fù)吧？與realized return相關(guān)系數(shù)應(yīng)該為正吧？ stock price下降之后，expected return是老師說的“撿漏”所以上升，realized return下降 我的理解有錯誤嗎？ 謝謝老師
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2019-07-29 10:32
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同學(xué)你好，風(fēng)險和expected return相關(guān)系數(shù)應(yīng)該為正哦，因?yàn)轱L(fēng)險越大，我們的期望收益越大，期望收益就是expected return啊
與realized return相關(guān)系數(shù)應(yīng)該為負(fù)，正如視頻中老師說的，p下降的話，對應(yīng)的L（杠桿）上升，這樣的話risk增加，risk增加，sigma就增加了呀，這樣p不就和sigma成反比了嗎
stock price下降之后，expected return是老師說的“撿漏”所以上升，realized return下降，結(jié)合老師講課語境，確實(shí)是沒有問題的(#^.^#)
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