劉同學
2019-07-26 20:20老師請問單一風險模型的單一性是指所有的系統性風險都被考慮成一種還是只考慮系統性風險，不考慮非系統性風險？
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1個回答
Adam助教
2019-07-29 18:08
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同學你好，
單因素模型認為資產i實際的收益率R_i是由初始已經確定的預期收益率E(R_i )和某一特定宏觀因素、公司特有事件組成的不確定因素所決定的。其表達式如下：R_i=E(R_i )+β_i F+e_i
通過分散化投資消除非系統性風險。R_i=E(R_i )+β_i F
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