Phyllis
2019-07-27 00:49請問老師 是否只有兩種情況，也就是 1，The dollar roll is trading above carry and the proceeds are higher. 2，The dollar roll is trading below carry and the proceeds are lower. A和D所描述的情況存在嗎？就是carry 和proceeds是不一致是沖突的？ 感覺上就是當(dāng)一個月以后settlement price下降了 那么做dollar rolls就賺錢 要不然就虧錢。賺了就是above carry 同時 proceeds are higher 否則就反過來。請問可以這樣理解嗎？ 還是說一定要做具體計算噶差才能知道是above 還是under?
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1個回答
Adam助教
2019-07-29 09:55
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同學(xué)你好，還是建議具體計算軋差
proceed是進(jìn)行dollar roll產(chǎn)生的收益，價格額改變影響的是dollar roll
carry：是roll-不做roll
也存在這樣的情況，即使價格下降，roll上升，但還是below
因此建議還是通過計算來說明
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回復(fù)：好的！多謝老師~~
