林同學(xué)
2019-07-27 17:51老師，學(xué)習(xí)回歸對(duì)沖的時(shí)候我也想到了需不需要了解R方甚至AR在這里的應(yīng)用，后來(lái)發(fā)現(xiàn)書(shū)本里有描述到這些內(nèi)容，那么這個(gè)需要去理解嗎？是考點(diǎn)嗎？還有concentraction risk也需要考嗎？
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1個(gè)回答
Robin Ma助教
2019-07-29 16:44
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同學(xué)你好，AR和R在回歸對(duì)沖中的作用其實(shí)類(lèi)似于一級(jí)的知識(shí)點(diǎn)，這里無(wú)需過(guò)多掌握，考試也基本不會(huì)重復(fù)考察一級(jí)里面定量部分的知識(shí)點(diǎn)，集中度風(fēng)險(xiǎn)的話 定性了解下， 是不會(huì)考察計(jì)算的，盡管以前從沒(méi)有考過(guò)這個(gè)集中度風(fēng)險(xiǎn)，但是考綱確實(shí)有要求的。
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