Iris
2019-07-27 22:13老師,duration mapping里面具體duration 的計算過程有點遺忘,望解答
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1個回答
Robin Ma助教
2019-07-29 17:00
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同學你好,無論是一級還是二級都不會讓你計算duration,尤其是二級對于duration mapping的考察僅限于定性,久期的計算方法是 未來各筆現金流占pv的權重乘以對應的到期時間,這個加權的時間就是麥考林久期,麥考林久期再除以1+y就是modified久期
