Phyllis
2019-07-28 04:29請(qǐng)問(wèn)老師 A long position in a FRA 2 ? 5 is equivalent to the following positions in the spot market: 我覺(jué)得這道題是說(shuō)要long FRA 那么long方是買入FRA 就是投資了FRA,那為什么是Borrowing in five months to finance a two-month investment.呢?感覺(jué)應(yīng)該是Lending 5個(gè)月(因?yàn)槭墙璩鲥X 不是借入呀因?yàn)閘ong方)然后再借入兩個(gè)月抵消,, 請(qǐng)問(wèn)老師我這個(gè)腦回路哪里不對(duì)嗎? 想不明白惹,難道我對(duì)FRA有什么本質(zhì)上的深深誤解? 求老師詳細(xì)解析 謝謝;D
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1個(gè)回答
Adam助教
2019-07-29 15:31
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同學(xué)你好。
FRA是約定從未來(lái)某個(gè)商定的時(shí)刻開(kāi)始的一定時(shí)期內(nèi),按照協(xié)議利率,借貸一筆數(shù)額確定的,以具體貨幣表示的名義本金的協(xié)議。
2*5說(shuō)明2個(gè)月后開(kāi)始,的期限為三個(gè)月的遠(yuǎn)期利率。
longFRA是指借款人:按照協(xié)議利率想要借錢borrow。并不是借出lending
你對(duì)FRA的概念還有誤解
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回復(fù):啊~好的 了解了老師 多謝!
