yifan Hu
2019-07-28 07:21老師好, 這里的PROFIT 是否是$94.55-$91.51 = $3.04. 謝謝。
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1個回答
Dean助教
2019-07-29 17:42
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同學你好,不對的。
中間forward的價格是通過另外兩個spot推出來的,所以在做交易的過程中,要是套利,也應(yīng)該是通過兩個spot 的債券來對這種話定價不公允的現(xiàn)象進行套利,具體的操作流程即C選項,這個過程中涉及到三種債券的買賣,而不僅是兩種。
