Pyer
2019-07-28 17:34這道題思路是紅字的那個式子嗎?如果是的話那這道題的dt=1嗎?如果不是那這道題為什么這么列式呢?
所屬:FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Robin Ma助教
2019-07-29 17:24
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同學(xué)你好,回答你問題之前建議你真的好好看一遍視頻或者講義,有時間的話看下這部分知識點的notes,你寫的公式是別的章節(jié)里面的V模型的dr的計算公式,這里考察你的是均值回歸的知識點,0.75是均值回歸的系數(shù),36 和 32之間差了4,而均值回歸的速率是0.75,所以dr的變化是3%,而且向32靠攏,因此選擇B
