陳同學(xué)
2019-07-28 17:52vasicek不是假設(shè)固定波動(dòng)率嗎？怎么就變成了遞減的波動(dòng)率呢？？？
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1個(gè)回答
Robin Ma助教
2019-07-29 17:26
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同學(xué)你好，因?yàn)閂模型是一個(gè)均值回歸的模型，所以dr的絕對(duì)值（利率的波動(dòng)率）是在不斷的減小的，題目問(wèn)你的是利率的波動(dòng)率，而不是問(wèn)你V模型公式里面的某一個(gè)參數(shù)，公式里面的參數(shù)肯定是個(gè)固定的數(shù)字，不然公式都沒(méi)法被確定。
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