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Robin Ma助教
2019-07-29 17:39
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同學你好,因為r0從上線一起算是不一樣的,所以這個公式算出來有偏差,可以看下答案的計算思路
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追問
答案我能看懂,我就是想問我這種算法為何有偏差???
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追答
這是因為V模型的dr是不一樣的,是一個遞減的dr,而你的長期均值又是一個固定的數字,所以每次回歸的部分也是不一樣的,因而會導致你兩個方向計算的dr是顯然不同的,再不行可以用筆親自算一遍,把公式寫一遍就知道在回歸系數、長期均值一樣的情況下,回歸的部分是不一樣的。
