1個(gè)回答
Robin Ma助教
2019-07-30 17:11
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同學(xué)你好。
（1）bootstrap是利用歷史的數(shù)據(jù)，所以第一個(gè)正確
（2）bootstrap使用的數(shù)據(jù)并沒有規(guī)定要和數(shù)據(jù)的規(guī)模去匹配，比如歷史數(shù)據(jù)如果有點(diǎn)時(shí)間的波動(dòng)率特別大，那么我們還是會用這樣的數(shù)據(jù)，否則你算出來的VAR反而是有偏差的
（3）最后一個(gè)選項(xiàng)說的是蒙特考羅模擬，即使不能想到這一層，也不難發(fā)現(xiàn)這是一種參數(shù)法，至少不是bootstrap這種非參數(shù)法
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