1個(gè)回答
Crystal助教
2019-07-30 09:56
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，這個(gè)題目是這樣的，現(xiàn)在有一個(gè)未知分布，這個(gè)未知分布是肥尾的，此時(shí)如果我用delta-normal法去計(jì)算var值，此時(shí)我們計(jì)算的結(jié)果對(duì)比真實(shí)的結(jié)果是偏大還是偏小的還是不變的，這是這個(gè)題目的意思。
其實(shí)這個(gè)還是比較好理解的，只要把對(duì)應(yīng)的圖畫好其實(shí)就可以了解，首先選定一個(gè)置信水平，然后畫兩個(gè)分布，一個(gè)是正態(tài)分布，一個(gè)是肥尾的分布，此時(shí)如果說都是95%的var值，那么此時(shí)應(yīng)該是肥尾的var值會(huì)大一些。
在這個(gè)題目中，肥尾的是真實(shí)的var值，所以用正態(tài)分布計(jì)算出來的var值相較于真實(shí)的var值應(yīng)該是偏小的，所以這個(gè)題目的正確答案應(yīng)該是A選項(xiàng)。
0
0
0
0
