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Crystal助教
2019-07-30 09:56
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同學你好，這個題目是這樣的，現在有一個未知分布，這個未知分布是肥尾的，此時如果我用delta-normal法去計算var值，此時我們計算的結果對比真實的結果是偏大還是偏小的還是不變的，這是這個題目的意思。
其實這個還是比較好理解的，只要把對應的圖畫好其實就可以了解，首先選定一個置信水平，然后畫兩個分布，一個是正態(tài)分布，一個是肥尾的分布，此時如果說都是95%的var值，那么此時應該是肥尾的var值會大一些。
在這個題目中，肥尾的是真實的var值，所以用正態(tài)分布計算出來的var值相較于真實的var值應該是偏小的，所以這個題目的正確答案應該是A選項。
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