范同學
2019-07-30 07:26老師，這道題我做錯了，但是我是按照老師講的思路來做的，不知道錯在哪里，你幫我看看。
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2019-07-30 15:42
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同學你好，首先折現(xiàn)率是連續(xù)復利：continuous compounding（前面說的半年計息，指的是現(xiàn)金流沒半年交換）
其次。你在計算浮動利息債券價值時，錯了
100+1是在三時點的現(xiàn)金流，要使用連續(xù)復利折現(xiàn)到0時點
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我路上想了一下，是你的意思，但是還是不對，你能用圖幫我解一下嗎？謝謝了。
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追答
看下圖
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為什么固息的折現(xiàn)率也是2%，題目中也沒說呀？
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libor曲線是flat，2%
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也就說flat是平的，證明整個市場利率是不變的，對嗎？
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追答
是的，libor不變
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追問
好的，謝謝了。
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