傻同學(xué)
2019-07-30 12:56不應(yīng)該是equity option 隨strike peice 的變動才會出現(xiàn)volatility skew這個(gè)現(xiàn)象，為什么foreign currency option 隨strike price變動也會從volatility smile 變成volatility skew?能否對題干和選項(xiàng)進(jìn)行翻譯?感覺理解有偏差。十分感謝。
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Robin Ma助教
2019-07-30 17:26
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同學(xué)你好，這道題目其實(shí)問了很簡單，就是問你外匯期權(quán)長什么樣子，股票是skew 外匯期權(quán)是smile，沒有說過會變成skew，題干的翻譯就是 外匯期權(quán)的隱含波動率依賴于執(zhí)行價(jià)格，那么它呈現(xiàn)的是一種什么圖像，只要把圖像記住就可以直接選出一個(gè)A了
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