郭同學(xué)
2019-08-01 16:35前面講獨立同分布的，后面為什么又講是有相關(guān)性的呢？
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Robin Ma助教
2019-08-01 17:55
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同學(xué)你好，這里說的意思 不同資產(chǎn)之間都是有著各自的違約概率密度函數(shù)的，而且資產(chǎn)里面的各個債務(wù)人之間的違約概率都是相互獨立，且同分布的，也就是說每個資產(chǎn)的違約概率都可以畫出一個獨立同分布的概率函數(shù)，那么copular函數(shù)可以連接 這些資產(chǎn)之間的債務(wù)人的違約相關(guān)性，copular的作用就是把兩個獨立的違約概率密度給聯(lián)合起來，計算尾部相關(guān)性，比如房貸的違約和車貸的違約，這兩個貸款其實都是獨立的，但是房貸發(fā)生大面積違約的時候，車貸說不定也有這樣的情況發(fā)生，copular就可以吧他們連接起來研究相關(guān)性。
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