獼同學(xué)
2019-08-01 22:26老師你好,609能否幫忙翻譯一下,沒看懂,題也不太會(huì)做,611為什么不用帶權(quán)重的算var
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1個(gè)回答
Adam助教
2019-08-02 17:45
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同學(xué)你好。
609:A在參數(shù)方法中數(shù)據(jù)使用的比非參數(shù)方法更有效(正確。因?yàn)榉菂?shù)方法比如VAR,只使用到了尾巴上的幾個(gè)數(shù))
B錯(cuò)誤??紤]尾巴上的條件波動(dòng)率減少了不用的數(shù)據(jù)。
C和D正確 MDE 多變量參數(shù)密度函數(shù) 這個(gè)知識(shí)點(diǎn)太復(fù)雜。
原理大概解釋一下?;仡櫹翯ARCH和EWMA,基本上都是離現(xiàn)在越遠(yuǎn),權(quán)重越低。
類似的,MDE 與現(xiàn)在的特征越相似,權(quán)重越高(例,GDP、PPI等指標(biāo)于某一歷史時(shí)刻接近,那么該時(shí)刻權(quán)重就高)
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看下圖
