獼同學(xué)
2019-08-01 22:28老師你好618能否講講，623看起來似乎挺簡單，但我感覺自己想不到，能給說說嗎，謝謝
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Adam助教
2019-08-02 17:49
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
618：在市場行情不好的時候，怕的就是相關(guān)性上升，不好的事情都一起發(fā)生了，我們需要留存更多的資本抵御風(fēng)險，現(xiàn)在B選項說的是相關(guān)性下降，這是好事呀，
623這道題其實用定量分析里面學(xué)過的知識就可以解了，題目說了資產(chǎn)價值發(fā)生了4倍標準差的變動，1倍的標準差變動是25%，那么4倍就是4*25%，由于題目給出的波動率是年化的信息，所以我們要用平方根法則轉(zhuǎn)化成日化的波動率，最后再乘以資產(chǎn)的價值，就能得到資產(chǎn)價值的變動量啦
0
0
0
0
