Phyllis
2019-08-02 15:14請(qǐng)問老師 為什么說D的敲出期權(quán) 上漲敲出的話delta就可能小于0了？
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Crystal助教
2019-08-02 18:07
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這里面你需要清楚地是delta的定義，就是標(biāo)的資產(chǎn)變動(dòng)一個(gè)單位對(duì)應(yīng)期權(quán)價(jià)格的變化是多少。首先是價(jià)格上漲，所以標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格變動(dòng)時(shí)正數(shù)。因?yàn)樯蠞q可能會(huì)敲出，所以期權(quán)的價(jià)格會(huì)從一個(gè)正數(shù)跌到0，所以期權(quán)價(jià)值的變化是負(fù)數(shù)，一正一負(fù)相除，最后就是delta小于0
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回復(fù)：原來如此 多謝老師！
