petrel
2019-08-02 15:26老師，請問POT是有兩個(gè)參數(shù)，還是三個(gè)？ 應(yīng)該是兩個(gè)吧，A對不對？見后面題的截圖
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1個(gè)回答
Robin Ma助教
2019-08-02 16:41
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同學(xué)你好，GEV分布函數(shù)里面有3個(gè)參數(shù)，u是極端值的平均數(shù)，反映的是集中趨勢；σ是極端值的標(biāo)準(zhǔn)差，反映的是離散程度；ξ是形狀參數(shù)，反映的是尾部，指的是極值的分布情況。? GEV方法有3個(gè)參數(shù)，比POT多一個(gè)參數(shù)。POT 方法是目前的金融市場上用的比較多的，這種方法不太容易丟失有效數(shù)據(jù)，GEV方法用的是塊最大化法，在每一個(gè)樣本中取一個(gè)最大值來建模，但是在每一塊中可能有多個(gè)極值，因此GEV方法可能會(huì)丟掉一些損失數(shù)據(jù)。
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