王同學(xué)
2019-08-04 13:35按照書上的公式,波動項是sigma*dw,這個dw是一直就用dt開根號算嗎?
所屬:FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Robin Ma助教
2019-08-05 17:34
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同學(xué)你好,dw的定義就是 正態(tài)分布的 且均值為0 標(biāo)準(zhǔn)差是根號dt的 一個隨機(jī)變量,在考試的時候 都是用genhaodt帶入。
