Phyllis
2019-08-04 17:25請(qǐng)問老師 這道題很明顯duration是不等的 三年的付息債權(quán)久期小于零息債券，那么用公式就是有兩個(gè)變量P和D。那么答案給的解析就想不通了呀 此外，是否可以認(rèn)為MD和DV01是反向變動(dòng)的，如果是這樣的話就可以選到答案選項(xiàng)了。但是 之前問題依然存在 答案解析不能理解 求賜教
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Adam助教
2019-08-05 14:03
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
1.修正久期可以相等呀，沒有說具體年限相等呀
零息債的麥考利久期=期限
2.md為正說得是利率上升一個(gè)單位，債券價(jià)格下跌多少。
DV01=D×P×0.0001，為正值說的是：市場利率變動(dòng)是1bps，價(jià)格下降多少，
也就是說md和dv01是同向的呀
0
0
1
1
