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Robin Ma助教
2019-08-05 17:42
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同學你好,A是這樣的,資產收益率越大 我們一般認為他的風險越小,所以這時候把資產收益率看成了自變量,而風險看成了應變量,因此收益率越大的資產風險越小,所以這時候就不是單調的,單調的話是說 自變量變大應變量也變大,但是這是相反的。
C選項不是regardless ES的分布肯定和分布的性質有關,這個是明顯的,ES描述的是超出VAR的平均,所以肯定是和分布有關,分布如果更肥尾,極端損失更大,那么ES也會波動
