戴同學
2019-08-04 21:20老師,economic capital 不是信用風險中用UL和EL求出來的嗎?那么在操作風險中top dowm approach 怎么確定公司的EC呢
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1個回答
Adam助教
2019-08-06 15:34
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同學您好,這個在二級中有詳細講解的呀
大致就是通過蒙特卡洛模擬和log normal來確定損失頻率和程度。經過無數(shù)次迭代,產生操作風險損失分布。
