Phyllis
2019-08-05 02:51請問是說任何分析都有Determining how many risk factors to include is non-trivial.的問題嗎？ 蒙特卡羅模擬也有嗎？ 不太清楚為什么呀 尾部風(fēng)險(xiǎn)也考慮了，相關(guān)性矩陣也考慮了 那為什么還有 non-trivial？
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2019-08-05 15:00
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同學(xué)你好，
這句話的意思是：確定要包含多少風(fēng)險(xiǎn)因素不是一件容易的事
你在分析時(shí)要考慮有哪些風(fēng)險(xiǎn)因子。要確定到底有多少個(gè)，我們考慮了多少，能用到的有幾個(gè)等等。都不容易確定。
所以說這是多為情景分析的缺點(diǎn)
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回復(fù)：好的 的確是情景分析的缺點(diǎn)
