Pyer
2019-08-05 09:31老師 請(qǐng)問daily VAR的μ等于0?
所屬:FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Robin Ma助教
2019-08-05 17:54
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,老師這里說(shuō)的是 如果直接用圖片最下方紅色的公式的話,是要有個(gè)前提條件 μ等于0,而不是說(shuō)daily var的μ都要等于0,這道題目顯然ER都不是0,只是說(shuō)了這個(gè)公式不適用的地方
-
追問
那老師為什么最底下那個(gè)式子的前提是μ=0
-
追答
同學(xué)你好,推導(dǎo)結(jié)論在下面,實(shí)在不行可以記住結(jié)論
-
追問
哇 謝謝老師的耐心解答??
