垂同學
2019-08-05 11:57請問為什么u和d成倒數(shù)關(guān)系呢，這里的u和d的幅度不是一樣的嗎？
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Adam助教
2019-08-05 14:36
該回答已被題主采納
同學你好，
當利用u=e^(σ√?t)；d=e^(-σ√?t)；計算u、d時，這時u*d=1（引入股票波動率為期權(quán)定價）
當利用u=s_u/s_0 ，d=s_d/s_0 計算u、d時,此時u*d可以不等于1
當利用u=1+?%, d=1-?%計算u、d時，u*d可以不等于1
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追問
明白了 謝謝啦
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