邢同學(xué)
2019-08-05 12:30老師 這道題能詳細(xì)解釋下嗎 沒(méi)聽(tīng)懂
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1個(gè)回答
Cindy助教
2019-08-05 16:16
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同學(xué)你好，當(dāng)一個(gè)投資組合達(dá)到optimal portfolio的時(shí)候，應(yīng)該是滿足下面圖片里的公式的，我們可以看一下這道題，對(duì)于A資產(chǎn)，9%/0.06=1.5,對(duì)于B資產(chǎn)，12%/0.075=1.6,說(shuō)明B資產(chǎn)是比較好的，所以我們應(yīng)該買入B資產(chǎn)，相應(yīng)的，就賣出A資產(chǎn)就好了呀，這樣，我們就可以拿賣出A得到的錢，用來(lái)買B資產(chǎn)了，這樣，就能慢慢達(dá)到optimal portfolio了
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追問(wèn)
老師 通過(guò)賣出A 買入B 就能讓他們的excess return to M VaR ratio 變得相等嗎
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追答
同學(xué)你好，當(dāng)然可以呀，總有一個(gè)臨界點(diǎn)，可以達(dá)到這個(gè)效果的呀
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