1個(gè)回答
大鬼班主任
2017-11-23 10:23
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Sortino ratio就是sharp ratio的公式下面的分母換成了半方差。衡量的是downside risk。
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追問
可以告知下公式和哪個(gè)章節(jié)可以查到嗎，半方差是啥
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追答
在alternative investment里面有提到過，但是也沒有具體公式。在FRM的考試中有詳細(xì)的講解。半方差就是取半邊的方差。比如向上波動(dòng)的方差是一個(gè)數(shù)，向下波動(dòng)的方差是另一個(gè)數(shù).那么方差就是這連個(gè)數(shù)的某種總和。而半方差就是只取某一邊的方差。
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