Molly
2019-08-05 17:36老師好，這道題要求的是the percentage price change，也就是ΔP/P的值，為什么計算出modified duration=6.58就停止了，不是還應(yīng)該modified duration乘以Δy （100 basis point ）才對么？
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1個回答
Paul助教
2019-08-05 18:08
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同學(xué)你好， Estimate the percentage price change for a 100 basis point change in rates，這里問的是收益率變動1%，價格變動的百分比，如果md是6.58,那么乘以1%不就是6.58%嗎？
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追問
雖然答案都是6.58，不過計算出的單位是不一樣的。
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追答
同學(xué)你說的沒錯，題目嚴(yán)謹(jǐn)一點(diǎn)應(yīng)該有百分比的。
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