張同學(xué)
2019-08-07 11:33老師，你好~官方書的這兩張圖，是說一類錯(cuò)誤和二類錯(cuò)誤，看得不是明白，比如一類錯(cuò)誤的10.8%和二類錯(cuò)誤的12.8%是怎么計(jì)算出來的？還有它到底想說明什么？麻煩解答一下，謝謝。 （官方書第50-51頁(yè)）
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Robin Ma助教
2019-08-07 18:03
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同學(xué)你好，把書翻到第53頁(yè)，圖片3-4 中就有累計(jì)概率的對(duì)應(yīng)的表格，考試如果考到這個(gè)數(shù)字是會(huì)直接給你的，而不是讓你去計(jì)算的。尤其是第二類錯(cuò)誤的概率，這個(gè)計(jì)算是要用微積分算的，計(jì)算過程比第一類錯(cuò)誤的累計(jì)概率難很多。是不會(huì)考察計(jì)算的
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追問
感謝老師您的解答~但我還是想問一下，比如這兩張圖的縱軸為什么是Frequency？第一張圖，P=0.01，T=250，那么N=2.5，然后圖中10.8%的那條線在橫軸的4和5之間，這個(gè)不是很明白。老師，這張圖到底想表達(dá)什么，麻煩解答一下，多謝多謝。
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追答
這里其實(shí)牽涉到巴塞爾協(xié)議對(duì)于計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本金的懲罰系數(shù)的決定的知識(shí)點(diǎn)了，因?yàn)槟莻€(gè)Mc 最小是3，然后最大是4，這個(gè)Mc的選擇是和exception的天數(shù)有關(guān)系的，如果你超過模型的exception太多的話，監(jiān)管機(jī)構(gòu)會(huì)認(rèn)為你的模型是不好的（拒絕你的模型），然后給你一個(gè)更高的懲罰系數(shù)，所以那根針線直接攔在了4和5之間（這才是這張圖的難點(diǎn)，因?yàn)槌^4天的話，懲罰系數(shù)就會(huì)變得大于3），考試如果真的這么考的話 會(huì)比較難，你要理解了巴塞爾協(xié)議再來看這張圖，不然直接看是沒有思路的
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追問
感謝老師您的追答~再請(qǐng)問一下，“如果你超過模型的exception太多的話，監(jiān)管機(jī)構(gòu)會(huì)認(rèn)為你的模型是不好的（拒絕你的模型）”，那10.8%就是監(jiān)管機(jī)構(gòu)拒絕正確模型的概率，也就是一類錯(cuò)誤是嗎？另外，縱軸的Frequency怎么理解，為什么是小于1的？謝謝。
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追答
同學(xué)你好，你的第一個(gè)疑惑是正確的，沒有問題的， 縱軸的frequency肯定是小于1的，這個(gè)單詞的意思是頻率，近似也可以理解為“概率”，比如一共有20天的exception，那么我5天的frequency就是1/4。
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