張同學(xué)
2019-08-08 17:49老師，你好~官方書VaR Mapping這一章里，General and Specific Risk這個知識點(diǎn)，上課的時(shí)候好像沒講過，然后自己看了幾篇也沒看明白，所以請教一下，這大概說了一個啥問題，然后和VaR Mapping又有啥關(guān)系？謝謝。
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1個回答
Robin Ma助教
2019-08-08 18:01
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同學(xué)你好，這里其實(shí)是一個對于風(fēng)險(xiǎn)因子尋找的“歸納”，風(fēng)險(xiǎn)因子有廣義的，也有企業(yè)特殊的風(fēng)險(xiǎn)因子，因此你在找的時(shí)候找到的越多，那么你對風(fēng)險(xiǎn)掌握的能力就越大，那么你在盡可能找到多的風(fēng)險(xiǎn)因子的前提下，你就可以將這些風(fēng)險(xiǎn)映射到對應(yīng)的金融產(chǎn)品中，通過那些金融產(chǎn)品來反過來計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)，這個思想其實(shí)是一個很常見的思想，通俗理解就是考慮事情考慮了周全一點(diǎn)，只是frm考試偏難，不容易想到。
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