孫同學(xué)
2019-08-09 02:35愿假設(shè)一般怎么判斷？原文其實(shí)沒有給出明顯的線索。還是一般來說原假設(shè)H0都是默認(rèn)不顯著區(qū)別于0？
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Robin Ma助教
2019-08-09 17:41
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同學(xué)你好，原文里面其實(shí)就是讓你在比較這個組合經(jīng)理的sharp ratio是否超過benchmark的，判斷一個基金經(jīng)理好壞的標(biāo)準(zhǔn)之一就是他是否打敗了benchmark，所以這里的原假設(shè)其實(shí)是約定俗稱的，就是兩者的夏普比率是不是一樣的，因?yàn)槟阋獧z驗(yàn)的是 基金經(jīng)理的夏普比率是否與benchmark不一樣（被檢驗(yàn)的放在原假設(shè)），所以當(dāng)1.5小于2的時候，不能拒絕原假設(shè)。
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