自同學(xué)
2019-08-09 16:37講解中關(guān)于第二項(xiàng)說(shuō)也是表示相關(guān)系數(shù)，我覺得一個(gè)資產(chǎn)在組合中的集中程度理解為權(quán)重可能更合適一些。
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1個(gè)回答
Robin Ma助教
2019-08-09 17:44
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同學(xué)你好，這里確實(shí)是理解為集中度比較好，其實(shí)frm中有一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)就是concentration risk，但是考試機(jī)會(huì)不考，原版書有提及，如果從相關(guān)系數(shù)解釋也能解釋，因?yàn)橘Y產(chǎn)過(guò)度集中也會(huì)造成違約相關(guān)性很大，或者損失相關(guān)性很大，因此視頻講解和集中度理解都可以解釋。
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