任同學(xué)
2019-08-09 22:44老師您好，這道題還是不太明白為什么要買c，c的價格不是100.43287嗎？比市場價100高，應(yīng)該賣才對呀，為什么是賣構(gòu)成c的a和b呢
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Crystal助教
2019-08-12 09:59
該回答已被題主采納
這個題目呢，首先根據(jù)題干信息，我們可以通過債券a和b計算出來的1年期和兩年期的spot rate來給bond c的價值。計算出來的價值是100.43287，這個是債券的真實價值，但是現(xiàn)在市場上的價值是100，所以說市場低估了這張債券的價值。我們應(yīng)該趁大家沒有發(fā)現(xiàn)的時候，以100元的低價買入債券c。
0
0
0
0
