張同學(xué)
2019-08-10 23:18老師,您好,這道題的期限為什么一個是5,一個是5.25。凸性調(diào)整遠期和期貨的到期日不應(yīng)該是一致的么,謝謝。題(305)
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1個回答
Adam助教
2019-08-12 10:25
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同學(xué)你好,
T_1 為期貨合約的期限
T_2 為期貨合約標(biāo)的利率所對應(yīng)的期限
T1T2相差0.25
