Iamgugugu
2019-08-11 17:15case study里面B問題的表格中（第94頁），final position是怎么算出來的？老師能不能列一下這個方程？
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Cindy助教
2019-08-12 11:56
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同學(xué)你好，這一問其實(shí)是接著前面的一個問題來的，在第一問中，我們已經(jīng)算出了每個資產(chǎn)和組合之間的相關(guān)系數(shù)，具體的請看下圖，算出來相關(guān)系數(shù)之后，第二問問的是怎么調(diào)權(quán)重可以讓組合的VaR值最小，我們可以設(shè)他們的權(quán)重分別是w1和w2，那么w1+w2=1，同時，兩個資產(chǎn)的MVaR必然也是相等的，于是我們就可以聯(lián)立方程組了，具體的解答過程請看最下面的那張圖呀
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