穆同學(xué)
2017-11-23 14:52所以考試的時(shí)候應(yīng)該怎么運(yùn)用？什么時(shí)候加上premium，什么時(shí)候按照書上寫的來？
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1個(gè)回答
金程教育顧老師助教
2017-11-23 15:15
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學(xué)員你好，數(shù)量中按nominal risk-free rate=real risk-free rate+expected inflation，經(jīng)濟(jì)學(xué)中按nominal interest rate=real interest rate+expected inflation+risk premium來，一般經(jīng)濟(jì)學(xué)中出到這個(gè)問題都是定性的問題，注意這里的risk premium是對(duì)expected inflation和real interest rate的不確定性的補(bǔ)償而不是對(duì)其他風(fēng)險(xiǎn)比如期限風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等的補(bǔ)償。
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