Thea
2019-08-12 22:16老師好,這道題有兩個時間點,分別是t1和0.如果按照題目用(1+r2)^2貼現(xiàn),我理解是計算在0時刻,這筆FRA的價值,如果是用(1+r(f))^(t2-t1)我理解是計算在交割日的價值,是這樣理解嗎?
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1個回答
Adam助教
2019-08-13 16:57
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同學你好,理解的沒錯。
但是后面的那個利率公式寫錯了;在交割(或結算)時。通常使用的是單利:1+R_F *(T_2-T_1)
交割日的價值也就是結算金額
